模拟盘入场信号点评（2026-10-22）

• 生成时间：2026-10-22 21:02:25（UTC+8）；账本快照：2026-10-21 21:06（MYT，UTC+8）（〔内部路径〕，只读）
• K 线来源：HTX 公开行情 API（https://api.huobi.pro，/market/history/kline；15m/1h/4h 各 2000 根，1d 300 根），原始数据：〔内部路径〕
• 口径：入场价 = 信号K线下一根开盘价×(1±滑点)，因此取「入场时间所在K线的前一根」作为信号K线（入场前最后一根已收盘K线）计算指标。15m 策略看 1h/4h，240m 策略看 1d 作为高一级周期（取入场时刻之前最后一根已收盘K线）。
• 趋势判定：与技术简报相同的 7 项打分（价vsEMA20、EMA20vs50、EMA50vs200、价vsEMA200、DIF vs DEA、DIF 正负、RSI≥55/≤45），≥+3 偏多、≤−3 偏空、其余震荡；顺势=方向与本周期偏向一致，逆势=相反，震荡/中性=本周期无方向。
• 追高/杀跌：做多 %B>1 或做空 %B<0；动量确认：MACD 柱与 DIF−DEA 方向与开仓方向一致；量能确认：信号K线量 > 1.5x 20 期均量（与简报规则一致）；高周期冲突：任一高一级周期偏向与开仓方向相反。
• strategy_pool_v1 等账本无 side 字段，按做多计（标 *）。pnl 已含手续费与滑点。
• 开仓记录共 109 笔（平仓 98、持仓 11），归并为 31 组独立信号；指标取不到的 0 笔记 UNKNOWN。
• 样本极小且高度非独立（同一信号被多个账户重复计数），以下统计只用于描述，不能当统计结论。仅模拟盘研究，非交易建议。

逐组点评（同一信号K线+同方向合并）

按特征汇总（已平仓）

账户笔数口径：98 笔平仓（同信号多账户重复计）；独立信号口径：29 组（每组取各账户 pnl 平均值）。胜=pnl>0。

当前持仓的入场特征

• 15m 空 @ 2,450.86（信号K线 10-21 16:00 UTC+8；directional_v1/15/bollinger_both, directional_v1/15/bollinger_short）：做空：逆势（本周期偏多，得分+7）；动量未确认（柱3.24，增强）；量能确认（1.78x）；高周期冲突（1h偏多，4h震荡）；EMA 多头排列，价>EMA200，RSI 61.2。
• 15m 多 @ 2,461.20（信号K线 10-20 22:15 UTC+8；directional_v1/15/ema_both, fast15 *）：做多：顺势（本周期偏多，得分+5）；%B=1.16，追高；动量确认（柱16.20，增强）；量能确认（1.52x）；高周期冲突（1h震荡，4h偏空）；EMA 交织，价>EMA200，RSI 77.7。
• 15m 多 @ 2,470.00（信号K线 10-20 22:00 UTC+8；directional_v1/15/ema_long, strategy_pool_v1/15/ema *）：做多：顺势（本周期偏多，得分+5）；%B=1.51，追高；动量确认（柱13.11，增强）；量能确认（8.67x）；高周期冲突（1h震荡，4h偏空）；EMA 交织，价>EMA200，RSI 85.1。
• 15m 多 @ 2,454.98（信号K线 10-21 15:15 UTC+8；directional_v1/15/pullback_both, directional_v1/15/pullback_long, strategy_pool_v1/15/pullback *）：做多：顺势（本周期偏多，得分+5）；%B=0.96 贴近轨道边缘；动量确认（柱0.83，增强）；量能不足（1.18x）；高周期中性（1h震荡，4h震荡）；EMA 多头排列，价>EMA200，RSI 58.6。
• 4h 空 @ 2,388.75（信号K线 10-20 12:00 UTC+8；directional_v1/240/ema_both, directional_v1/240/ema_short）：做空：顺势（本周期偏空，得分-5）；动量未确认（柱4.12，减弱）；量能不足（0.98x）；高周期中性（1d震荡）；EMA 空头排列，价<EMA200，RSI 44.4。

成本与持仓结构（已平仓）

• 来回成本：账本 fee 0.2% + slip 0.1% 每边，开平来回约 0.6%（只扣一次）。
• 毛价差（不含费，按方向）：中位数 -0.183%，|毛价差|<0.6% 的有 71/98 笔；毛价差为正但扣费后仍亏的 21/25 笔。
• 持仓时长：中位数 3.0 根K线，≤1 根K线即平仓的 37/98 笔。
• 15m 信号K线 ATR14%：中位数 0.260%（范围 0.190%–0.612%），约为来回成本的 0.43 倍。

给 Codex 的入场规则优化建议（仅建议，不改代码）

下列每条都引用上文统计；样本极小且非独立，方向性结论需更长历史回测验证。

1. 先解决成本问题（最重要）：98 笔平仓中 71 笔的毛价差绝对值不到来回成本 0.6%，中位持仓 3.0 根K线，15m 信号K线 ATR% 中位数仅 0.260%（≈0.43× 成本）。建议加入「预期波动门槛」：只有当本周期 ATR%×预期持仓根数（或到最近摆动位的距离）≥ 2×来回成本时才允许开仓；15m 策略若无法满足，应改到 1h/4h 执行或仅作为高周期信号的择时。
2. local_mix 反手过频：local_mix 平仓 52 笔（0 胜，净 -2.9095$，占全部亏损的 40%），中位持仓 1.0 根K线。建议设反手冷却期（如 ≥4 根K线）和最小持仓，本周期得分在 −2~+2（震荡）时不反手。
3. 多周期冲突的处理思路：冲突 25 笔（4 胜，净 -1.2022$）、一致 51 笔（0 胜，净 -4.1406$）、高周期中性 22 笔（0 胜，净 -1.8613$）；均笔 冲突 -0.0481$ vs 一致 -0.0812$，本样本中「冲突」略好。本样本不支持简单地「冲突就不做」（全部 4 胜中 4 胜出现在高周期冲突组：directional_v1/15/keltner_both 15m多 信号K线 10-20 21:45，高周期 1h震荡/4h偏空，量 3.19x；directional_v1/15/keltner_long 15m多 信号K线 10-20 21:45，高周期 1h震荡/4h偏空，量 3.19x；strategy_pool_v1/15/keltner 15m多 信号K线 10-20 21:45，高周期 1h震荡/4h偏空，量 3.19x；strategy_pool_v1/15/rsi 15m多 信号K线 10-20 09:15，高周期 1h偏空/4h偏空，量 1.14x；以上 4 笔实为 2 组独立信号）。（样本不足：去重后仅 2 笔独立赢单，既不支持「冲突就不做」也不支持「冲突可以做」，以下分级仅作方向性建议。）建议改为分级处理：高周期同向→正常仓位；高周期中性→正常仓位但需量能确认；高周期反向→视为逆大势的短线反弹/回落，仓位减半、目标设在高周期关键位（如 4h EMA50/摆动高点）且必须满足量能 >1.5x；240m 信号用 1d 做同样分级。
4. 量能门槛：量能 ≤1.5x 的 69 笔（1 胜，净 -5.0215$），>1.5x 的 29 笔（3 胜，净 -2.1827$）；均笔 放量 -0.0753$ vs 缩量 -0.0728$，本样本中「缩量」略好。突破类（donchian/keltner/ema）可加 >1.5x 门槛；注意 HTX ETH/USDT 单根 15m 量有时极小（如个别K线不足 1 ETH），量倍数噪声大，建议用 3 根K线均量比替代单根。
5. 追高/杀跌：%B 越轨入场 23 笔（3 胜，净 -1.6109$），未越轨 75 笔（1 胜，净 -5.5932$）；均笔 越轨 -0.0700$ vs 未越轨 -0.0746$，本样本中「越轨」略好。本样本不支持一刀切禁止越轨入场，当前持仓中越轨入场的有：15m多@2461.20（%B 1.16，RSI 77.7）、15m多@2470.00（%B 1.51，RSI 85.1）；建议对「%B>1 且 RSI>75」的组合加一根K线确认（下一根收盘仍在上轨外）或改为回踩 EMA20 入场。
6. 顺势与动量不足以单独筛选：顺势 67 笔（3 胜，净 -5.2186$）、逆势 15 笔（1 胜，净 -0.5410$）、震荡 16 笔（0 胜，净 -1.4446$）；MACD 确认 43 笔（3 胜，净 -3.5844$） vs 未确认 55 笔（1 胜，净 -3.6198$）。各类都亏，说明亏损主因是成本与频率而非方向判定；方向过滤应在第 1、2 条之后再评估。
7. 评估方法：98 笔平仓只对应 29 组独立信号，入场时间集中在 10-19 20:45 ~ 10-21 18:45（UTC+8）。规则改动请在更长历史上回测并按独立信号计数，同一信号的平行账户（both/long/short、strategy_pool 与 directional）只算一次。