ETH/黄金 风控晚报 2026-10-23（模拟盘研究，21:45 UTC+8）

快照 〔内部文件〕（21:10；ETH 账本 17:02 起按项目负责人要求暂停，last_bar 16:30）；HTX 公开行情 21:31。详表见附件。

三句话 1. ETH：去掉补记累计 195 笔/18 胜/−$12.97（独立 89 笔/9 胜），成本占亏损 81%；今日新增 46 笔（独立 23/5 胜）−$2.57，无新断档、无新补记；巨鲸🟡 6,203.62（22:49 后无新转入降绿）。 2. ETH 最大隐患：账本暂停但还有 6 户/4 个信号持仓（15m 两个多单、4h 两个空单），暂停期间止损谁执行 UNKNOWN；15m 停用前今天继续亏，local_mix_both 连亏 38（含补记 43）。 3. 黄金：三户 21:01 @4038.81 全平，周末跳空风险解除；剩下的是「周六 05:00 后可新开」与「周末不开新仓」两条规则冲突、多户合并敞口口径未定，某外汇平台 平仓 UNKNOWN。

5 大风险 | 风险 | 证据（来源） | 最坏情况 | 建议 | |---|---|---|---| | 暂停期持仓无人管 | 6 户持仓，last_bar 16:30（latest_summary） | 周末急跌/急涨越过 5% 止损也不平 | 主管确认暂停含不含止损；否则恢复前先对账 | | 前向样本太散 | 73/74 户 <30 笔；独立 89 笔 9 胜（附件§1） | 「以纸面成交为准」却无可下结论的账户 | 定 2–3 个主账户逐笔复盘，其余冻结 | | 成本吞噬 | 144/195 笔毛波动 <0.6%（附件§1） | 恢复后继续每天亏 ~$2.5 | 15m 在程序层面停开新仓 | | 巨鲸口径敏感 | 黄灯 6,204；做市商 10,859、Revolut 6,577 未计（news §7） | 剔除错了就是漏判红灯 | 记剔除项 24h 后走势，接净流量后校准 | | 黄金周末规则冲突 | 主管 21:18 新规 vs 10/22 红线；周末最大跳空 2.46%，地缘高 | 周一跳空 >4%，多户合计超 1% | Codex 定一条；跳空 ≤1% 按多户合计 |

挑刺要点 - 新闻：①黄灯下限 5,000.00 正好压线，靠一笔无标签地址；②今日局面行 v2 21:20 才定稿，程序要校验时间戳。 - 技术：①总表量比用单根 0.37×，3 根口径 0.58×，建议总表统一 3 根；②上下修都没触发，判断正确。 - 操盘手（v4 10/22 21:5x，v4.1 10/23 16:1x）：①S 反抽区 2,436–2,446 没到（24h 高 2,417.99），无成交；止损 1.1–1.4×ATR、风险 ≤0.22% 合规；②22:00 失效后的交接没写。今晚新计划 21:40 出，晚于本简报，次日复核。 - 策略研究员：①复跑的还是 EMA20/50+EMA200+2ATR，不是实跑的 EMA20/60+5%，第二次重复；②样本外 20/26 笔不足，试了 156 组；③新方向下应改为复盘纸面成交。 - 黄金（各方）：新闻偏空(中)，但利率和美元已转利多，信心应降；合约面值可以从接口取到（0.001 oz/张），清单里的 UNKNOWN 可以补上。

明日红线（10/24） - ETH：单笔风险含成本 ≤0.5%；名义 ≤10%（5% 止损加跳空缓冲实际 ≤7.1%）；15m/1h 不开新多；止损只紧不松，保本 ±0.6%；巨鲸 ≥5,000 黄灯、≥10,700 红灯、Drift 转入即多单作废；10/29 01:30–04:00 FOMC、20:00–21:00 PCE/GDP，窗口前持仓平或锁保本；暂停账户恢复前先核对持仓和止损。 - 黄金：有效杠杆 ≤3×、名义 ≤11%；止损 ≥2×4h ATR（≥48）；资金费计入成本（现 +0.0164%/4h，多付空收）；周末新仓按跳空 ≤1% 权益、多户合并计；10/29 FOMC 前持仓平或锁保本。

附件：〔内部文件〕；脚本 〔内部文件〕、〔内部文件〕、〔内部文件〕。