风控晚报附件 2026-10-23（模拟盘研究，只读）
数据：账本快照 〔内部文件〕（21:10 UTC+8；ETH 账本 17:02 起按项目负责人要求暂停，主管 21:18 确认非故障；15m last_bar 10-23 16:30、4h last_bar 12:00 UTC+8）；HTX 公开行情 21:31 UTC+8。成本按账本配置 fee 0.2%/边 + slip 0.1%/边，来回约 0.6%。
§1 ETH 账本统计（〔内部文件〕）
| 口径 | 平仓 | 胜 | 净盈亏$ | 手续费占亏损 | 滑点占亏损 | 独立交易/胜 | 毛波动<0.6% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去掉补记（主） | 195 | 18 | −12.9702 | 54.3% | 27.1% | 89/9 | 144/195 |
| 含补记（对照） | 226 | 21 | −15.0703 | 54.2% | 27.1% | 100/10 | 164/226 |
| 较 10/22：去掉补记 149 笔/8 胜/−10.40 → 195/18/−12.97；今日新增 46 笔（独立 23 笔、5 胜）净 −2.571。 | |||||||
| - 最大回撤/连亏（去掉补记）：local_mix_both 2.343%、连亏 38；local_mix_short 1.457%/22；pool local_mix 1.036%/19。含补记 local_mix_both 2.598%/43。 | |||||||
| - 0 交易账户（无平仓无持仓）34/74；73/74 户平仓 <30 笔，样本不足。 | |||||||
| - 断档：10/22 21:05 后 15m 类 equity_history 间隔 >30 分钟：0；无新补记（补跑时段仍只有 10/21 01:30–11:15）。17:02 之后停更为人为暂停，不算断档，但要标注。 | |||||||
| - 持仓集中度：6 户 / 4 个独立信号。15m ema_both 多 @2413.51（止损 2292.84）；15m ema_long 多 @2416.78（2295.95）；4h ema_both+ema_short 空 @2510.74（2636.27）；4h pullback_both+short 空 @2443.43（2565.61）。每户名义约 $9，单户 5% 止损约亏 0.45%。暂停期间止损是否执行 UNKNOWN。 | |||||||
| - qi_manager_v1：0 笔，17:02 起暂停。 |
§2 总闸模拟（连亏 6 或当日盯市亏 0.5%，MYT 自然日）
| 口径 | 累计触发/账户 | 累计拦单（合计$，赢单） | 今日 10/23 触发 | 今日拦单 |
|---|---|---|---|---|
| 去掉补记 ①赢一笔清零 | 18 次/9 户 | 81 笔（−3.9513，赢 3） | 4 | 10 |
| 去掉补记 ②次日重置 | 13 次/8 户 | 42 笔（−1.6927，赢 3） | 2 | 0 |
| 含补记 ① | 18/9 | 97（−4.7971，含补记 8） | 4 | 11 |
| 含补记 ② | 13/8 | 57（−2.5753） | 2 | 0 |
| 今日触发（去掉补记）：①bollinger_both 12:45 连亏6 拦0；local_mix_both 01:00 连亏9 拦5；local_mix_short 01:00 连亏9 拦5；pool bollinger 03:30 连亏6 拦0。②local_mix_both 11:30 连亏6 拦0；local_mix_short 11:30 连亏6 拦0。 | ||||
| 全部触发与拦单逐条：见 〔内部文件〕（TRIG/BLOCK 行，数字与本表一致）。 |
§3 ETH 波动与量能（〔内部文件〕，HTX 现货）
- 现价 2,405.02（21:31）；24h 高 2,417.99 低 2,361.53。各周期无缺口。
- ATR14：15m 5.73（0.24%）、1h 14.10（0.59%）、4h 32.52（1.35%）、1d 92.06（3.83%）。
- 实现波动年化：近 24 根 4h 24.1%（前段对照 7 天 44.1%），1d 近 30 天 36.9%；量能 4h 近 6 根/前 6 根 0.64，最后一根 4h 单根量比 0.36；1h 近 24 根/前 24 根 0.60。缩量横盘，波动率处于压缩，突破时容易放大。
§4 巨鲸（news/20261023.md §7）
- 合计 6,203.62 ETH 黄灯（剔除无标签一笔后 5,000.00，仍黄灯）；22:49 第 1 笔滑出后 3,203.62，无新转入回绿。
- 不计：Wintermute→Binance/Bitfinex 10,859（做市商口径），Revolut→Coinbase 6,576.98（主管 21:18 裁定交易所间）。任一计入即红灯。
- Drift：无交易所转入，未触发；Tornado 提出归属 UNKNOWN。全市场净流入 UNKNOWN。Kraken Hot Wallet 2 已建议加入扫描。
§5 操盘手 v4/v4.1 逐条（trader/20261022.md）
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 目标扣成本为正、毛利 ≥1.2% | S：2,436→2,320.65 毛 4.7%，合规 |
| 止损 ≥1×ATR、只紧 | 2,482 距 36–46 点 =1.1–1.4×ATR(32.5)，合规 |
| 单笔风险 | 名义 9% ×（1.89%+0.6%）≈0.22%，合规 |
| 回避时段 4h 收盘不补进 | 已写 |
| 时间止损/失效 | 覆盖到 10/23 22:00；失效后持仓交接没写 |
| 量能口径 | 3 根均量，合规 |
| 执行 | 反抽区未触及，无成交 |
| 今晚新计划 21:40 出，晚于本简报，次日复核。前一晚无 _v复核.md（只有 10/22 v3.1 复核，已在 10/22 汇总）。 |
§6 策略研究员 10/23 验收
- 收盘确认/下一根开盘成交：沿用原脚本（self_check 四项 True）。1.2% 成本：只做多主口径 −54.7%。资金费已计入（只做多 −12.5%）。最大回撤 −54.5%、水下 1,808 天、最长连亏 9。试参组数 156。样本外 20（多）/26（空）笔，样本不足。
- 问题：①回测规则仍是 EMA20/50+EMA200+2ATR，账户实跑是 EMA20/60+固定 5%（主管 10/22 21:31 确认），第二次没有读取更正；②切点每天漂移（样本外 −11.2%→−13.4%），同意固定日期；③按名义 ≤10%、单笔 ≤0.5% 换算后的收益没有给出；牛熊震荡分段本次未复跑。④项目负责人 20:08 新方向后，回测不再决定上线，建议日报转为纸面成交逐笔复盘。
§7 方案矛盾
- 〔内部文件〕 下最新方案仍是 方案_v1_20261021 / 可执行版_20261021，今日无新版本。仍未决：连亏清零口径（①/②）；4h 账户配置 27/73 与代码 EMA20/60 不一致；回撤 10% 后名义 <5U 永久卡死；15m 停用未落到程序（今天 17:02 前仍开单）。
- 新增：「今日局面」行程序默认行为（缺失/UNKNOWN 时不开新仓、只过滤不放大、校验时间戳）待 Codex。
§8 黄金 XAU-USDT 风控（〔内部文件〕，HTX 永续公开接口）
- 合约：contract_size 0.001（XAU/张），price_tick 0.01，上线 2026-02-03，结算周期 4h；最大杠杆 75×（adjustfactor 首档 0–4,099 张，调整系数 0.7）。限价 4,238.48/3,834.82。
- 换算（主管 20:10 持仓，已于 21:01 平仓）：gold_core 4 张≈$16 名义；gold_qi 12 张≈$49；gold_shadow_4h 24 张≈$99（约 1× 权益）；合计 40 张≈$161，约为合计权益 303U 的 0.53×。平仓盈亏 UNKNOWN（等主管成交清单）。
- 价格 4,037.18（21:31）；ATR14 1h 12.59（0.31%）、4h 24.07（0.60%）、1d 54.20（1.33%）。
- 资金费：当前 +0.0164%/4h（多付空收）；近 6 次合计 0.0804%（年化 29.4%）；近 42 次 0.1545%（约一周，年化 8.1%）。多头持一天约 −0.08%、一周约 −0.15%，空头相反。休市时资金费/标记价格怎么算：UNKNOWN（index 接口 404）。
- 强平距离（逐仓近似 1/L − 维持率 0.5–1%）：3× 约 32%（≈54×4h ATR）；5× 约 19%；10× 约 9%；20× 约 4–4.5%。3× 下止损远在强平前触发。
- 单笔 0.5% 倒推名义：止损 2×4h ATR（1.19%）+0.6% 成本：≤27.9%；加周末跳空缓冲 2.46%：≤11.8%；3×ATR 加缓冲 ≤10.3%。
- 休市/跳空：37 个周末 12 次 >1%，最大 2.46%（strategy 10/22–23）。今晚地缘高、布伦特 $114.6，下次可能超过历史最大。主管新规「周六 05:00 后新开仓按跳空 ≤1% 权益」与 10/22 红线「周末不开新仓」冲突，需 Codex 定一条；合并口径建议按同向多户合计。节假日：日历窗口内无美英休市日标注（UNKNOWN）；英国 10/25 起冬令时，美国 11/01 结束夏令时。
- 数据短：合约 2026-02 上线，约 8.5 个月，回测样本不足。
- 挑刺：新闻黄金偏空(中)，但 10Y −17bp、实际利率 −12bp、美元走弱都是利多，信心应降为低；技术面未单独出 XAU 信号；策略「无可推荐策略」同意；操盘手黄金观望合规。某外汇平台 美分账户平仓 UNKNOWN，次日按主管 22:00 成交清单核对。
§9 白天记录汇总
见 〔内部文件〕：长阴压短柱淘汰意见（1944 组、确认式止损须配硬止损）；局面状态 v1 意见；20:10 周末跳空估算已被 21:18 主管更正作废；黄金屋三户已平。