STAR 引擎 1m EMA5/20：窄幅区间要不要加「最小波动 / 冷却 / EMA 距离」过滤（10-23 单日 62 笔）
- 写作：ETH策略研究员，2026-10-23 晚（MYT，UTC+8）；主管 10/23 22:14 批准。只做研究建议，不改 EA、不改任何程序和参数。
- 成交数据来源：「共赢群 10-23 晚间成交清单」（主管转发的 62 笔，原样转录为 〔内部文件〕）。没有从任何笔记本电脑或其他地方取原始账本。
- 行情：用 HTX XAU-USDT 永续 1m K 线近似 STAR 报价，两边有价差（本日 STAR 入场价 − HTX 同分钟收盘价 中位数 −10.86 美元，四分位 −11.32 ~ −10.20）。数据文件 〔内部文件〕（10/22 08:00–10/23 22:14 MYT，无缺口）。
- 预登记：〔内部文件〕，写于 22:17 MYT（计算任何 EMA/交叉/过滤结果之前），sha256
1489228e0d41bda49dd5e74575e54182de9701339cf5d457199cf7b801d20971，脚本运行时校验。共 12 组，事先固定。 - 脚本：〔内部文件〕（分析）、〔内部文件〕（本报告）、〔内部文件〕（拉K线）；结果 〔内部文件〕。
0. 结论
- 现在不建议把任何一种过滤直接加进 EA。 1 天 62 笔，即使最好的组，和「随机去掉同样多笔」相比也分不出来（置换 p ≈ 0.2）。 - 可能错在哪：如果窄幅区间来回翻仓是 STAR 每天的常态，那真实效果可能比单日看到的更稳定。但单日数据证明不了这一点，要靠后面几周的记录。
- 最值得继续观察的是「EMA 距离」过滤（D，交叉K线收盘时 |EMA5−EMA20| ≥ k）。 默认取 k=0.2 美元：净 +13.47 USC（原 +1.20，Δ +12.27）。去掉 26 笔，其中赢 8 笔（+28.38）、亏 18 笔（−40.65）。17:34–18:52 那一段去掉 7/9 笔，剩余 −1.94（原 −15.13）。
- 两侧邻居 D0.1 +6.72、D0.4 +12.99，都高于 +1.20，满足预登记的「值得影子记录」准则。
- 可能错在哪：
- D 是用 HTX 价格算的，STAR 自己的 EMA 距离不同。
- 交叉K线上的 D 天然很小（本日交叉时中位数 0.158 美元），对报价差和取整很敏感。
- 实盘里不开这一笔，后面的交叉和持仓都会变，而本报告假设其余笔结果不变。
- 冷却过滤不稳健。 C3 +4.67、C5 +7.73、C10 −6.43：N 从 5 加到 10 反而变成亏损，单调性不成立。它主要去掉的是「反向离场后立刻反手」那一笔。 - 可能错在哪：冷却的效果取决于开仓时间，而开仓时间是推断的（锚定笔可靠，非锚定笔可能差 1–2 分钟）。
- 主管建议的固定 ATR 阈值（1.5/2/3 美元）在 HTX 1m 尺度上不可用。 当天 ATR14(1m) 中位数只有 0.73 美元，A1.5 就去掉了几乎所有能算特征的笔。 - A2、A3、C5+A2 三组完全相同，只剩 8 笔 UNKNOWN 加 1 笔（开仓时间已知的只剩 1 笔）。它们的 +10.72 基本就是那 8 笔 UNKNOWN（合计 +6.14）的结果，没有信息量。 - 可能错在哪：STAR 报价的 1m 波动可能和 HTX 不同；如果改用当天分位数（R 组），结果见第 3 节。
- 区间振幅分位数（R25/R40）改善有限。 R25 +4.72、R40 +5.66，而且用了当天全天分位数（有前视）。 - 可能错在哪：分位数换一天就会变，实盘需要滚动计算。
- 大部分改善是机械性的。 开仓时间已知的 54 笔合计 −4.94，本身为负，所以随机去掉一半，期望也会「改善」。p 值就是相对这个随机基线算的。 - 可能错在哪：置换检验假设各笔独立，而连续翻仓的笔之间是相关的。
建议：暂不加过滤，先只记录不拦截。 - 在 EA 日志或成交清单里，每笔开仓时多记三个字段：交叉K线的 |EMA5−EMA20|、ATR14(1m)、距上一笔平仓的分钟数。这些都用 STAR 自己的报价，由程序负责人决定是否加，这里只是建议。 - 攒够 ≥2 周、≥300 笔后，再按本预登记的 D 组规则做样本外检验。 - 届时若要上线，优先考虑 D 类（EMA 距离），阈值用 STAR 报价下的分位数，不用 HTX 的绝对美元值。 - 不建议往 graveyard 加行（这是执行层过滤，不是新策略），由您决定。
1. 清单核对
| 项目 | 清单所述 | 脚本复算 | 一致 |
|---|---|---|---|
| 笔数 / 赢 | 62 / 24 | 62 / 24 | ✓ |
| 净 USC | +1.20 | +1.20 | ✓ |
| 毛（价差×方向） | +14.38 | +14.38 | ✓ |
| 止盈 | 19 / +86.69 | 19 / +86.69 | ✓ |
| 止损 | 18 / −62.50 | 18 / −62.50 | ✓ |
| 反向 | 22 / −30.30 | 22 / −30.30 | ✓ |
| 超时 | 3 / +7.31 | 3 / +7.31 | ✓ |
| 多 | 30 / −2.22 | 30 / −2.22 | ✓ |
| 空 | 32 / +3.42 | 32 / +3.42 | ✓ |
| 17:34–18:52 段 | 9 笔 −15.13 | 9 笔 −15.13（序号 41–49） | ✓ |
- 毛 − 净 = 13.18 USC：61 笔每笔正好 0.20（= 假设滑点，62×0.20 = 12.40）；第 15 笔（04:54→06:00 超时）为 0.98，多出的 0.78 推测是 swap，UNKNOWN。
- 也就是说，清单的入场/出场价看起来已经是含点差的成交价，「点差约 0.20」没有在 毛−净 里再扣一次。
- 可能错在哪：清单没写价格是 bid/ask 还是中间价，这个口径是 UNKNOWN。
2. 开仓时间推断
方法按预登记写死： - 锚定笔：上一笔「反向」离场，且本笔入场价 = 上一笔出场价。这类笔的开仓时间 = 上一笔平仓时间，再用 HTX 交叉印证。 - 其余笔：在上一笔平仓到本笔平仓之间，找同方向的 HTX 交叉，用「HTX 收盘 + 价差」与入场价比对。误差 ≤1.5 美元、且不含糊才采用，否则 UNKNOWN。
| 类别 | 笔数 | 合计净 USC |
|---|---|---|
| 锚定+HTX印证 | 16 | −22.36 |
| 锚定、HTX无对应交叉 | 6 | +1.10 |
| 非锚定+匹配 | 32 | +16.32 |
| UNKNOWN | 8 | +6.14 |
- 成功率：开仓时间能定下来的 54/62（87%）。其中有 HTX 交叉印证的 48/62（77%）；锚定但 HTX 当时没有对应交叉的 6 笔（时间来自清单本身）；UNKNOWN 8 笔。
- 反向离场的 22 笔里，有 16 笔在平仓时间 ±2 分钟内能找到 HTX 反方向交叉。这说明 HTX 1m 和 STAR 的交叉大体同步，但不完全一致。
- UNKNOWN 的 8 笔在所有组里都保留（特征算不出）。第 3 节另给「只看开仓时间已知笔」的结果。
- 可能错在哪：
- 非锚定笔可能配错相邻的交叉（价格每分钟走 ~0.7 美元，1.5 美元容差约等于 ±2 分钟）。
- 第 24 笔匹配到的交叉与平仓同一分钟（持仓 0 分钟），可信度低。
- 清单时间是否严格为 MYT、是否有秒级取整，UNKNOWN。
UNKNOWN 笔的候选（时间，误差美元）：#1 00:03平 空：23:59 0.02、23:53 0.03、23:07 4.89；#4 01:17平 多：01:10 1.90；#6 02:02平 多：01:43 0.30、01:56 0.57；#21 09:05平 空：09:04 1.76；#32 14:07平 空：14:02 1.90；#51 19:49平 空：19:46 0.09、19:30 0.55；#56 20:45平 空：20:38 0.38、20:41 0.53；#61 21:58平 多：21:56 2.70
3. 12 组过滤结果
简化：被过滤的笔当作没做，其余笔结果原样不变。这是近似，真实情况下后面的交叉和持仓都会跟着变。
R25/R40 的阈值 = 当天 R15 的第 25/40 百分位 = 3.24 / 4.27 美元（用了全天数据，有前视）。
| 组 | 规则 | 去掉笔数 | 剩余 | 净 USC | 与 +1.20 差 | 去掉的赢 / 亏（USC） | 17:34–18:52 去掉 / 剩余净 | 已知笔剩余 / 净 / 差 | 置换 p* | 预登记准则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 冷却 3 分钟 | 16 | 46 | +4.67 | +3.47 | 6（+18.34） / 10（−21.81） | 4/9 / −9.39 | 38 / −1.47 / +3.47 | 0.43 | 过 |
| C5 | 冷却 5 分钟 | 19 | 43 | +7.73 | +6.53 | 7（+22.64） / 12（−29.17） | 5/9 / −5.37 | 35 / +1.59 / +6.53 | 0.34 | 不过 |
| C10 | 冷却 10 分钟 | 25 | 37 | −6.43 | −7.63 | 11（+38.99） / 14（−31.36） | 5/9 / −8.14 | 29 / −12.57 / −7.63 | 0.80 | 不过 |
| A1.5 | ATR14<1.5 | 49 | 13 | +6.65 | +5.45 | 18（+68.50） / 31（−73.95） | 9/9 / +0.00 | 5 / +0.51 / +5.45 | 0.45 | 过 |
| A2 | ATR14<2.0 | 53 | 9 | +10.72 | +9.52 | 19（+72.80） / 34（−82.32） | 9/9 / +0.00 | 1 / +4.58 / +9.52 | 0.13 | 过 |
| A3 | ATR14<3.0 | 53 | 9 | +10.72 | +9.52 | 19（+72.80） / 34（−82.32） | 9/9 / +0.00 | 1 / +4.58 / +9.52 | 0.13 | 过 |
| R25 | R15<P25 | 16 | 46 | +4.72 | +3.52 | 5（+16.80） / 11（−20.32） | 3/9 / −11.04 | 38 / −1.42 / +3.52 | 0.43 | 过 |
| R40 | R15<P40 | 28 | 34 | +5.66 | +4.46 | 9（+34.83） / 19（−39.29） | 5/9 / −6.33 | 26 / −0.48 / +4.46 | 0.44 | 过 |
| D0.1 | EMA5与EMA20距离<0.10 | 13 | 49 | +6.72 | +5.52 | 4（+14.17） / 9（−19.69） | 4/9 / −6.83 | 41 / +0.58 / +5.52 | 0.35 | 过 |
| D0.2 | EMA5与EMA20距离<0.20 | 26 | 36 | +13.47 | +12.27 | 8（+28.38） / 18（−40.65） | 7/9 / −1.94 | 28 / +7.33 / +12.27 | 0.21 | 过 |
| D0.4 | EMA5与EMA20距离<0.40 | 44 | 18 | +12.99 | +11.79 | 15（+57.01） / 29（−68.80） | 9/9 / +0.00 | 10 / +6.85 / +11.79 | 0.21 | 过 |
| C5+A2 | C5 或 A2 | 53 | 9 | +10.72 | +9.52 | 19（+72.80） / 34（−82.32） | 9/9 / +0.00 | 1 / +4.58 / +9.52 | 0.13 | 过 |
*「已知笔」「置换 p」两列是事后补充，不在预登记里。已知笔基线 = −4.94（54 笔）。置换 p = 从已知笔里随机去掉同样多笔，20000 次中净值 ≥ 该组的比例。
A 组注意：A1.5/A2/A3 几乎去掉了所有能算特征的笔，A2 = A3 = C5+A2。这里「过」只是机械满足准则，没有意义。
各组去掉的序号： - C3：3, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 26, 35, 42, 44, 46, 48, 52, 55, 59 - C5：3, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 35, 42, 44, 46, 47, 49, 52, 55, 59, 62 - C10：3, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 58, 59, 62 - A1.5：2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60 - A2：2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62 - A3：2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62 - R25：9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 46, 47, 48 - R40：7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 52 - D0.1：8, 13, 16, 22, 25, 26, 31, 41, 42, 46, 47, 50, 59 - D0.2：7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 31, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 58, 59 - D0.4：7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60 - C5+A2：2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62
4. 最好的组和邻近参数
| 组 | 净 USC | 去掉 赢/亏 | 段剩余净 | 已知笔净 | 置换 p |
|---|---|---|---|---|---|
| D0.1 | +6.72 | 4/9 | −6.83 | +0.58 | 0.35 |
| D0.2（最好，非退化） | +13.47 | 8/18 | −1.94 | +7.33 | 0.21 |
| D0.4 | +12.99 | 15/29 | +0.00 | +6.85 | 0.21 |
| C3 | +4.67 | 6/10 | −9.39 | −1.47 | 0.43 |
| C5 | +7.73 | 7/12 | −5.37 | +1.59 | 0.34 |
| C10 | −6.43 | 11/14 | −8.14 | −12.57 | 0.80 |
- D 族：三档都改善，0.2 和 0.4 接近，说明在 0.2–0.4 之间不是尖峰。但 D0.4 已经去掉 44 笔、只剩 18 笔，其中 8 笔是 UNKNOWN。
- 可能错在哪：HTX 的 EMA 距离只是 STAR 的代理，价差 ~11 美元不影响距离，但两边的 tick 节奏不同会影响。
- C 族：C5 最好，C10 变负，非单调。
- 可能错在哪：冷却 10 分钟恰好去掉了几笔大赢单（去掉 11 笔赢），单日偶然性大。
5. 局限（必须读）
- 只有 1 天、62 笔、12 组，过拟合风险高。「最好组」是从 12 组里挑的，多重检验没有校正。
- 用 HTX XAU-USDT 永续 1m 近似 STAR 报价，两边有价差（本日约 11 美元），交叉时点也不完全同步（反向离场印证率见第 2 节）。
- 开仓时间是推断的。8 笔 UNKNOWN 一律保留，会让「去得越多越好看」的组（A 组、D0.4）显得更好。
- 被过滤的笔当作没做、其余不变，这是近似。真实中不开某笔，后面的反手、持仓和超时都会变。
- 点差/滑点/swap 口径来自清单；毛−净只体现 0.20 滑点（见第 1 节），点差是否已含在价里，UNKNOWN。
- 只是建议，不改 EA、不改程序和参数；是否记录新字段、是否上线，由主管审核、Codex 批准。
6. UNKNOWN
- 8 笔开仓时间（序号 1, 4, 6, 21, 32, 51, 56, 61）。
- STAR 自己的 1m 报价和 EMA 值（没有取）。
- 清单价格是 bid/ask 还是 mid；点差是否已含在成交价里。
- 第 15 笔多出的 0.78 USC 的来源（推测是 swap）。
- EA 的超时阈值、止盈止损的确切距离（清单里止盈 ~4.5 美元、止损 ~3–4 美元，由价格反推，未核实）。
- 清单时间的秒级精度。