模拟盘入场信号点评（2026-10-23）

• 生成时间：2026-10-23 21:11:38（UTC+8）；账本快照：2026-10-23 21:10（MYT，UTC+8）（〔内部路径〕，只读）
• K 线来源：HTX 公开行情 API（https://api.huobi.pro，/market/history/kline；15m/1h/4h 各 2000 根，1d 300 根），原始数据：〔内部路径〕
• 口径：入场价 = 信号K线下一根开盘价×(1±滑点)，因此取「入场时间所在K线的前一根」作为信号K线（入场前最后一根已收盘K线）计算指标。15m 策略看 1h/4h，240m 策略看 1d 作为高一级周期（取入场时刻之前最后一根已收盘K线）。
• 趋势判定：与技术简报相同的 7 项打分（价vsEMA20、EMA20vs50、EMA50vs200、价vsEMA200、DIF vs DEA、DIF 正负、RSI≥55/≤45），≥+3 偏多、≤−3 偏空、其余震荡；顺势=方向与本周期偏向一致，逆势=相反，震荡/中性=本周期无方向。
• 追高/杀跌：做多 %B>1 或做空 %B<0；动量确认：MACD 柱与 DIF−DEA 方向与开仓方向一致；量能确认：信号K线量 > 1.5x 20 期均量（与简报规则一致）；高周期冲突：任一高一级周期偏向与开仓方向相反。
• strategy_pool_v1 等账本无 side 字段，按做多计（标 *）。pnl 已含手续费与滑点。
• 开仓记录共 233 笔（平仓 226、持仓 7），归并为 77 组独立信号；指标取不到的 0 笔记 UNKNOWN。
• 样本极小且高度非独立（同一信号被多个账户重复计数），以下统计只用于描述，不能当统计结论。仅模拟盘研究，非交易建议。

逐组点评（同一信号K线+同方向合并）

按特征汇总（已平仓）

账户笔数口径：226 笔平仓（同信号多账户重复计）；独立信号口径：74 组（每组取各账户 pnl 平均值）。胜=pnl>0。

当前持仓的入场特征

• 15m 多 @ 2,413.51（信号K线 10-23 11:45 UTC+8；directional_v1/15/ema_both）：做多：顺势（本周期偏多，得分+3）；动量确认（柱3.50，减弱）；量能不足（0.25x）；高周期冲突（1h震荡，4h偏空）；EMA 交织，价<EMA200，RSI 62.1。
• 15m 多 @ 2,416.78（信号K线 10-23 11:30 UTC+8；directional_v1/15/ema_long, strategy_pool_v1/15/ema *）：做多：顺势（本周期偏多，得分+3）；动量确认（柱4.24，减弱）；量能不足（1.09x）；高周期冲突（1h震荡，4h偏空）；EMA 交织，价<EMA200，RSI 62.5。
• 4h 空 @ 2,510.74（信号K线 10-21 20:00 UTC+8；directional_v1/240/ema_both, directional_v1/240/ema_short）：做空：逆势（本周期偏多，得分+3）；动量未确认（柱23.35，增强）；量能确认（2.18x）；高周期中性（1d震荡）；EMA 空头排列，价>EMA200，RSI 65.8。
• 4h 空 @ 2,443.43（信号K线 10-22 08:00 UTC+8；directional_v1/240/pullback_both, directional_v1/240/pullback_short）：做空：震荡/中性（本周期震荡，得分-2）；动量未确认（柱12.40，减弱）；量能不足（1.44x）；高周期中性（1d震荡）；EMA 空头排列，价<EMA200，RSI 50.6。

成本与持仓结构（已平仓）

• 来回成本：账本 fee 0.2% + slip 0.1% 每边，开平来回约 0.6%（只扣一次）。
• 毛价差（不含费，按方向）：中位数 -0.200%，|毛价差|<0.6% 的有 164/226 笔；毛价差为正但扣费后仍亏的 47/68 笔。
• 持仓时长：中位数 2.0 根K线，≤1 根K线即平仓的 109/226 笔。
• 15m 信号K线 ATR14%：中位数 0.294%（范围 0.190%–0.612%），约为来回成本的 0.49 倍。

给 Codex 的入场规则优化建议（仅建议，不改代码）

下列每条都引用上文统计；样本极小且非独立，方向性结论需更长历史回测验证。

1. 先解决成本问题（最重要）：226 笔平仓中 164 笔的毛价差绝对值不到来回成本 0.6%，中位持仓 2.0 根K线，15m 信号K线 ATR% 中位数仅 0.294%（≈0.49× 成本）。建议加入「预期波动门槛」：只有当本周期 ATR%×预期持仓根数（或到最近摆动位的距离）≥ 2×来回成本时才允许开仓；15m 策略若无法满足，应改到 1h/4h 执行或仅作为高周期信号的择时。
2. local_mix 反手过频：local_mix 平仓 131 笔（6 胜，净 -6.3357$，占全部亏损的 42%），中位持仓 1.0 根K线。建议设反手冷却期（如 ≥4 根K线）和最小持仓，本周期得分在 −2~+2（震荡）时不反手。
3. 多周期冲突的处理思路：冲突 45 笔（6 胜，净 -2.5284$）、一致 122 笔（4 胜，净 -7.2191$）、高周期中性 59 笔（11 胜，净 -5.3228$）；均笔 冲突 -0.0562$ vs 一致 -0.0592$，本样本中「冲突」略好。本样本不支持简单地「冲突就不做」（全部 21 胜中 6 胜出现在高周期冲突组：directional_v1/15/bollinger_both 15m空 信号K线 10-22 22:45，高周期 1h偏空/4h偏空，量 1.51x；directional_v1/15/bollinger_short 15m空 信号K线 10-22 22:45，高周期 1h偏空/4h偏空，量 1.51x；directional_v1/15/ema_both 15m空 信号K线 10-22 09:45，高周期 1h震荡/4h震荡，量 1.39x；directional_v1/15/ema_short 15m空 信号K线 10-22 09:30，高周期 1h震荡/4h震荡，量 3.95x；directional_v1/15/keltner_both 15m多 信号K线 10-20 21:45，高周期 1h震荡/4h偏空，量 3.19x；directional_v1/15/keltner_both 15m空 信号K线 10-22 07:15，高周期 1h偏多/4h震荡，量 2.43x；directional_v1/15/keltner_long 15m多 信号K线 10-20 21:45，高周期 1h震荡/4h偏空，量 3.19x；directional_v1/15/keltner_short 15m空 信号K线 10-22 07:15，高周期 1h偏多/4h震荡，量 2.43x；directional_v1/15/local_mix_both 15m空 信号K线 10-22 22:45，高周期 1h偏空/4h偏空，量 1.51x；directional_v1/15/local_mix_short 15m空 信号K线 10-22 22:45，高周期 1h偏空/4h偏空，量 1.51x；directional_v1/15/pullback_both 15m多 信号K线 10-21 15:15，高周期 1h震荡/4h震荡，量 1.18x；directional_v1/15/pullback_long 15m多 信号K线 10-21 15:15，高周期 1h震荡/4h震荡，量 1.18x；directional_v1/240/bollinger_both 4h空 信号K线 10-22 00:00，高周期 1d震荡，量 1.18x；directional_v1/240/bollinger_short 4h空 信号K线 10-22 00:00，高周期 1d震荡，量 1.18x；directional_v1/240/local_mix_both 4h空 信号K线 10-22 00:00，高周期 1d震荡，量 1.18x；directional_v1/240/local_mix_both 4h空 信号K线 10-22 08:00，高周期 1d震荡，量 1.44x；directional_v1/240/local_mix_short 4h空 信号K线 10-22 00:00，高周期 1d震荡，量 1.18x；directional_v1/240/local_mix_short 4h空 信号K线 10-22 08:00，高周期 1d震荡，量 1.44x；strategy_pool_v1/15/keltner 15m多 信号K线 10-20 21:45，高周期 1h震荡/4h偏空，量 3.19x；strategy_pool_v1/15/pullback 15m多 信号K线 10-21 15:15，高周期 1h震荡/4h震荡，量 1.18x；strategy_pool_v1/15/rsi 15m多 信号K线 10-20 09:15，高周期 1h偏空/4h偏空，量 1.14x；以上 21 笔实为 9 组独立信号）。（样本不足：去重后仅 2 笔独立赢单，既不支持「冲突就不做」也不支持「冲突可以做」，以下分级仅作方向性建议。）建议改为分级处理：高周期同向→正常仓位；高周期中性→正常仓位但需量能确认；高周期反向→视为逆大势的短线反弹/回落，仓位减半、目标设在高周期关键位（如 4h EMA50/摆动高点）且必须满足量能 >1.5x；240m 信号用 1d 做同样分级。
4. 量能门槛：量能 ≤1.5x 的 145 笔（11 胜，净 -9.3041$），>1.5x 的 81 笔（10 胜，净 -5.7662$）；均笔 放量 -0.0712$ vs 缩量 -0.0642$，本样本中「缩量」略好。突破类（donchian/keltner/ema）可加 >1.5x 门槛；注意 HTX ETH/USDT 单根 15m 量有时极小（如个别K线不足 1 ETH），量倍数噪声大，建议用 3 根K线均量比替代单根。
5. 追高/杀跌：%B 越轨入场 71 笔（7 胜，净 -4.1140$），未越轨 155 笔（14 胜，净 -10.9563$）；均笔 越轨 -0.0579$ vs 未越轨 -0.0707$，本样本中「越轨」略好。本样本不支持一刀切禁止越轨入场，当前持仓中越轨入场的有：无；建议对「%B>1 且 RSI>75」的组合加一根K线确认（下一根收盘仍在上轨外）或改为回踩 EMA20 入场。
6. 顺势与动量不足以单独筛选：顺势 148 笔（8 胜，净 -10.4270$）、逆势 33 笔（1 胜，净 -2.4790$）、震荡 45 笔（12 胜，净 -2.1642$）；MACD 确认 114 笔（10 胜，净 -6.9631$） vs 未确认 112 笔（11 胜，净 -8.1072$）。各类都亏，说明亏损主因是成本与频率而非方向判定；方向过滤应在第 1、2 条之后再评估。
7. 评估方法：226 笔平仓只对应 74 组独立信号，入场时间集中在 10-19 20:45 ~ 10-23 11:15（UTC+8）。规则改动请在更长历史上回测并按独立信号计数，同一信号的平行账户（both/long/short、strategy_pool 与 directional）只算一次。